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rolling window backtesting
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基于 Transformer 的随机时间序列建模
本论文介绍了一种基于通用 Transformer 架构的随机时间序列模型 tsGT,并使用滚动窗口回测和评估协议展示了其在四个常用数据集上在 MAD 和 RMSE 上优于现有模型,在 QL 和 CRPS 上超越了其随机同行模型,并补充了对
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4 months ago
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