Mar, 2024

基于 Transformer 的随机时间序列建模

TL;DR本论文介绍了一种基于通用 Transformer 架构的随机时间序列模型 tsGT,并使用滚动窗口回测和评估协议展示了其在四个常用数据集上在 MAD 和 RMSE 上优于现有模型,在 QL 和 CRPS 上超越了其随机同行模型,并补充了对 tsGT 建模数据分布和预测边际分位值能力的详细分析。