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全球金融市场中的图神经网络与非广义熵异常检测
本研究使用图神经网络和非广义熵在全球金融市场中探测异常，研究发现高度相关资产的复杂结构在危机中减少，并且在危机前、中和后，非广义熵参数下的异常数目存在统计差异。
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