Aug, 2023

全球金融市场中的图神经网络与非广义熵异常检测

TL;DR本研究使用图神经网络和非广义熵在全球金融市场中探测异常,研究发现高度相关资产的复杂结构在危机中减少,并且在危机前、中和后,非广义熵参数下的异常数目存在统计差异。