Apr, 2013

趋势滤波调节分段多项式估计

TL;DR通过将 trend filtering 估计与局部自适应回归样条进行比较,发现 trend filtering 估计可以更好地适应平滑度的局部水平,与局部自适应回归样条非常相似,而且在 k 阶可变差分函数的情况下,trend filtering 估计收敛于类较小化速率,从而提供了理论支持。