Nov, 2015

套索路径上早期发生错误的发现

TL;DR本文探讨当解释变量存在极低相关性和相对较少的效应,以及这些效应都具有大幅度的影响力时,在一个线性稀疏的情况下,Lasso 算法无法正确找出重要变量的问题,并得出了在 Lasso 路径上假正率和假负率的渐近折衷关系。