AAAINov, 2015

大规模鞍点问题的随机并行块坐标下降

TL;DR本文提出一种新的针对分离结构和非强凸函数的凸凹鞍点问题的高效随机块坐标下降方法,采用自适应原始 - 对偶更新方法,可灵活地并行优化大规模问题。该方法在多个机器学习应用中均有显著提高,包括鲁棒主成分分析、Lasso 和通过组 Lasso 进行特征选择等。在理论和实际上,我们证明了该方法在所有这些应用中都具有明显优势。