Sep, 2016
广义卡尔曼平滑:建模与算法
Generalized Kalman Smoothing: Modeling and Algorithms
A.Y. Aravkin, J.V. Burke, L. Ljung, A. Lozano, G. Pillonetto
TL;DR通过最优化视角,我们讨论了动态系统的常规统计模型,并充分利用了非光滑凸惩罚和约束,提供了与信号处理和机器学习中重要模型的联系。我们调查了这些问题的优化技术,特别关注动态问题结构,并用数值例子说明了建模概念和算法。