Aug, 2017

加性函数回归的最优预测

TL;DR本文提出了一种基于 Reproducing Kernel Hilbert Spaces 的估计方法,建立了在预测误差方面我们估计的最优收敛率的非线性函数回归模型,并讨论了在这些复杂模型中出现的计算挑战。同时提供了仿真及应用:在 2008 年金融危机期间的累积日内回报。