ICLRJan, 2019

利用辅助深度生成模型的核变点检测

TL;DR本文提出了一种基于 KL-CPD 的核学习框架,用于时间序列变点检测。该方法通过辅助生成模型优化测试功率的下限,使 Kernel two-sample test 在实际应用中获得了数据驱动的核,可以检测不同类型的变点,并在基准数据集和模拟研究的比较评估中明显优于其他现有方法。