Aug, 2020
使用具有时变不变性的自编码器进行时间序列数据的变点检测
Change Point Detection in Time Series Data using Autoencoders with a Time-Invariant Representation
Tim De Ryck, Maarten De Vos, Alexander Bertrand
TL;DR使用基于自动编码器的新型损失函数方法对时间序列数据中的变点进行检测,能够发现信号自相关统计中更微妙的变化并减少误报率。该方法可在时间域、频率域或两者中指示变点,并可检测斜率、均值、方差、自相关函数和频率光谱的突变等。实验表明该方法在各种模拟和真实数据集中,始终比其他基线方法具有更高的性能。最后,我们使用匹配滤波器和新的变点分数结合的后处理程序,以解决误检报的问题。