ICMLJul, 2020

原始 - 对偶坐标下降的随机外推

TL;DR本文介绍了一种随机外推的原始 - 对偶坐标下降方法,它适应数据矩阵的稀疏性和目标函数的有利结构,更新了仅包含稀疏数据的一小部分原始和对偶变量,并使用较大的步长和密集数据,保留了为每种情况设计的特定方法的优点。此外,我们的方法不需要任何修改即可适应稀疏性,在有利的情况下获得快速收敛保证,特别是我们证明了在度规亚正则情况下的线性收敛,这适用于强凸强凹问题和分段线性二次函数。我们显示了序列的几乎确定收敛和原始 - 对偶间隙和目标值的最优亚线性收敛率,在一般凸凹情况下。数值证据证明了我们的方法在稀疏和密集环境中的最新实证表现,与现有方法相匹配和改进。