May, 2021

格兰杰因果关系:回顾与最新进展

TL;DR本文对 Granger 因果性的早期发展和辩论进行了回顾,并讨论了近期针对该概念局限性的各种改进,从高维时间序列模型到考虑非线性、非高斯观测的模型,以及允许子样本和混合频率时间序列的模型。