Oct, 2012

固有分组结构的网络格兰杰因果关系

TL;DR本研究针对高维网络模型的估计问题,采用 Granger 因果模型框架,利用稀疏边缘和内在节点分组结构的假设,引入削减版本的 Group Lasso 估计器,发现了网络节点之间的 Granger 因果交互作用,并对其稳健性进行了渐近结果的开发。通过广泛的模拟研究和现有技术的比较,评估了该方法的性能。