Oct, 2023

基于核的优化输运的专用半光滑牛顿法

TL;DR核密度估计方法在处理高维度的可行域问题方面比线性规划方法在统计效率上更加高效,但由于使用了大量迭代计算,使得该方法对于样本数量的扩展性较差。为了提高该方法在大样本情况下的可伸缩性,本文提出了一种基于核密度估计的非光滑定点模型,并通过专门的半光滑牛顿方法来高效地求解该模型,证明了该方法具有全局收敛速度 O (1/√k) 和在标准正则性条件下的局部二次收敛速度,并在合成数据集和真实数据集上显示了相对于使用短步内点法的显著加速。