Nov, 2023

基于本地指数族的光纤束改进的 MDL 估计器

TL;DR使用两部分代码进行通用编码的最小描述长度 (MDL) 估计器进行了分析,对于一般参数族,在某些正则条件下,我们引入了一种两部分代码,其遗憾接近于最小最大遗憾,其中对于目标族 M 的一个元素实现的理想代码长度与代码长度之间的差异是遗憾。我们通过利用结构增强的 M 与一束用于数据描述的局部指数族构造了这个代码,而这对于指数族来说是不需要的。这个结果给出了基于 Barron 和 Cover 在 1991 年引入的理论的 MDL 估计器的风险和损失的紧密上界。此外,我们还展示了可以将该结果应用于混合族,这是非指数族的典型例子。