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JAX-LOB: 用于交易的大规模强化学习的 GPU 加速限价委托簿模拟器
金融交易所使用限价挂单簿（LOB）来处理订单和撮合交易，而本研究着重于开发一种能够以大规模高效地模拟 LOB 动态的模拟器。我们展示了第一个能够并行处理数千个挂单簿且具有明显减少每条消息处理时间的 GPU 加速 LOB 模拟器的实现 - J
PDF10 months ago
适用于限价订单簿环境的条件生成器：可解释性、挑战和稳健性
本文研究了使用条件生成模型进行订单薄模拟的方法，通过使用对抗攻击探索了其对输入特征的依赖性，从而揭示了其优点和缺点，并展示了如何使用这些见解来改进 CGAN 模型的现实性和鲁棒性。
PDFa year ago
基于模型的极限订单簿交易 gym 环境
本文介绍了一种名为 mbtgym 的 Python 模块，其提供了一套 gym 环境，可用于训练强化学习代理解决基于模型的交易问题，该模块支持高效实现向量化环境以加快强化学习代理的训练速度。
PDF2 years ago
ICML针对限价订单簿动态的逆强化学习研究
本研究探讨了 IRL 是否能从金融随机环境（LOB）中的代理中推断出奖励，并使用先前的线性和高斯过程回归器以及自己的方法通过贝叶斯神经网络（BNN）来模拟其潜在奖励函数，说明非线性奖励函数产生的复杂行为可以通过推断来推断。
PDF5 years ago
BDLOB: 基于贝叶斯深度卷积神经网络的限价单簿
利用退火变分推理，我们首次将贝叶斯神经网络应用于限价买卖订单簿，证明了通过后验预测分布确定的不确定性信息能够用于头寸控制，避免不必要的投资交易，提高了利润，并且还提高了预测性能作为随机正则化器。
PDF6 years ago
限价单簿中带有控制密度的清算
该论文考虑了极限订单簿中解决最优清算问题的框架，其中订单到达被建模为点过程，其强度取决于清算价格。通过构建随机控制问题来选择策略，目标是最大化清算所持有的全部头寸的预期收益，通过粘性解决方案的技术展示了异质性和连续出售极限的优化方案使离散状
PDF13 years ago
限价订单簿
本文概述了大量实证和理论研究在限价订单簿上取得的洞见，探讨了统计分析历史价位和数量数据所报告的研究结果，说明了许多 LOB 模型并不像真实 LOB 一样。此外，我们还发现了一些关键未解决问题。
PDF14 years ago