Dec, 2010

限价订单簿

TL;DR本文概述了大量实证和理论研究在限价订单簿上取得的洞见,探讨了统计分析历史价位和数量数据所报告的研究结果,说明了许多 LOB 模型并不像真实 LOB 一样。此外,我们还发现了一些关键未解决问题。