TL;DR针对具有独立同分布次高斯分布的随机 N×n 矩阵 A 的最小奇异值,给出了一种最优的估计方法,证明了其在所有固定维度上的有效性,并获得了概率的尖锐估计。
Abstract
We prove an optimal estimate on the smallest singular value of a random
subgaussian matrix, valid for all fixed dimensions. For an N by n matrix A with
independent and identically distributed subgaussian entries,