Apr, 2010

关于 Bareiss 和相关 Toeplitz 分解算法的稳定性

TL;DR对位移秩为 2 的对称正定矩阵的 Cholesky 分解算法进行了数值稳定性分析,得出 Bareiss 算法稳定,而 Levinson 算法在反射系数不全为正时并不稳定,实验结果表明 Bareiss 算法的残差要比 Levinson 算法小。