Feb, 2016
通过 Procustes 重构实现正交稀疏 PCA 和协方差估计
Orthogonal Sparse PCA and Covariance Estimation via Procrustes Reformulation
Konstantinos Benidis, Ying Sun, Prabhu Babu, Daniel P. Palomar
TL;DR本文提出了一种不损失正交性的估计稀疏特征向量的方法,并运用 MM 框架和矩形 Procrustes 问题来解决高维数据中的非凸优化问题。同时,我们还提出了一种基于特征向量稀疏性的协方差估计算法,实验表明这些方法在支持恢复和解释方差方面比现有算法表现更好。