具有共同噪声的平移不变均场博弈
本文探讨了在具有共同噪声的情况下的平均场博弈,使用随机最大化原理证明了存在唯一的平均场博弈解,并证明了其具有类似于 Lasry 和 Lions 的单调性质,使用 Banach 不动点定理证明了其在有限时间内的存在性,并展示其可以延伸至任意有限时间内。
Jun, 2014
本文研究具有普遍意义的随机微分均场博弈理论的存在性和唯一性,引入强解和弱解的概念并使用弱解证明了均场博弈存在性的广泛条件,提供了案例和反案例以阐明本文存在理论的基础,最后派生出 Yamada 和 Watanabe 著名结果的类比,并用于证明附加条件下强解的存在性和唯一性。
Jul, 2014
本文分析了连续时间虚拟博弈学习算法在各种有限状态均场博弈设置(有限时间,折扣率 γ)中的应用,提供了一个新的学习动态来解决平均场博弈模型中存在共同噪声的最优解问题。
Jul, 2020
研究了一组 N 个耦合的 Hamilton-Jacobi 方程,也称为 Nash 系统,在无穷大时的收敛性质,并将极限问题描述为基于概率测度空间的二阶偏微分方程。研究者证明了所谓的 “主方程” 的适定性,并且得到了 Nash 系统的解与 “最优轨迹” 的传播性质的平均收敛性。
Sep, 2015
该研究利用粗糙路径理论提出了一种名为签名深度虚拟博弈的新型单环算法,可避免嵌套循环结构以及显著降低计算复杂度,保证了 MFGs 的求解效率和精度,并在线性二次平均场博弈、均值场组合博弈和最优消费和投资的均值场博弈等应用中得到了支持。此外,该论文还报道了首次使用深度学习处理带有共通噪声的扩展 MFGs。
Jun, 2021
介绍了 J-M Lasry 和 P-L Lions 提出的描述随机微分博弈问题的极限行为的均场类型模型,作者在先前的作品中提出了这些模型的稳态和演化版本的近似方法,并在各种假设下证明了这些方法的收敛定理。
Jul, 2012
本文研究了一般的线性二次平均场控制问题并将其与类似类型的平均场博弈相连接。在某些情况下,均值场类型控制的解也是一类均值场博弈的均衡策略。我们利用这个事实来研究可排出资源的生产经济模型。
Jul, 2016
本文通过研究投资组合选择领域中 $N$-player 和共同噪声的均场博弈,探讨了随机个人风险偏好系数对游戏的影响,并推导了平衡随机过程、最优状态过程和游戏价值的显式或闭合形式解。
Jun, 2021