Feb, 2018

双层规划的近似方法

TL;DR本文研究一类内部目标函数为强凸函数的双层规划问题,给出了一种求解该问题的逼近算法,并在外部目标函数为不同凸性的情况下提供了其有限时间收敛分析。同时,提出了一种加速变体以提高收敛速度,并推广了结果到只有有限的信息可用的随机情况下。本文是第一次为双层规划提供了已确定的迭代复杂度(样本复杂度)的(随机)逼近算法。