Sep, 2018
在线学习线性动态系统:卡尔曼滤波器中的指数遗忘
On-Line Learning of Linear Dynamical Systems: Exponential Forgetting in Kalman Filters
Mark Kozdoba, Jakub Marecek, Tigran Tchrakian, Shie Mannor
TL;DR本文研究了 Kalman filter 在时间序列预测和分析中的应用,证明了当过程噪声非退化时,预测的依赖关系呈指数衰减。由此推导出基于少量最近观测的 LDS 线性动态系统在线算法。它的更新运行时间与回归深度成线性关系。