Dec, 2018
Wasserstein 分布稳健随机控制:一种数据驱动的方法
Wasserstein Distributionally Robust Stochastic Control: A Data-Driven Approach
Insoon Yang
TL;DR研究了一个基于 Wasserstein 分布的鲁棒控制策略问题,提出了一个可计算的值迭代算法和策略迭代算法,并通过动态规划和 Kantorovich 对偶理论的分析,在保证置信水平不降低的情况下,构造了一个多阶段性能保证和最优分布鲁棒控制策略。