Nov, 2019
LSAR:针对大型时间序列数据分析的高效杠杆得分采样算法
LSAR: Efficient Leverage Score Sampling Algorithm for the Analysis of Big Time Series Data
Ali Eshragh, Fred Roosta, Asef Nazari, Michael W. Mahoney
TL;DR该研究应用随机数值线性代数方法来分析大规模时间序列数据,并开发了一种新的算法 LSAR,其在拟合 AR 模型时,能够以高概率找到最大似然估计,并在大数据规模下拥有优异的性能表现。