May, 2023

利用 Lasso 实现签名一致性

TL;DR本文研究了在 Lasso 回归中使用 signature transforms 的一致性问题,指出对于具有较弱跨维关联的过程和时间序列,其由 Itô 积分定义的 Signature 变换更一致,而对于均值回归过程和时间序列,其由 Stratonovich 积分定义的 Signature 变换更一致,突显了在统计推断和机器学习中选择合适的签名和随机模型的重要性。