NIPSMay, 2009

高维同时支持恢复:块 $\ell_1/\ell_\infty$ 正则化的利与弊

TL;DR本文研究了采用 l1/l∞正则化回归方法对回归系数矩阵进行联合估计的高维缩放,分析了 l1/l∞正则化的一致性和变量选择。结果表明,l1/l∞正则化方法的使用需要谨慎,若数据不够符合其结构,则相较于计算量较低的方案会降低其统计性能。