May, 2013

稀疏尖峰协方差矩阵的最优估计和秩检验

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TL;DR本文研究高维情况下的稀疏尖峰协方差矩阵模型，探讨了协方差矩阵和主子空间的极小极大估计以及极小极大排名检测。在估算尖峰协方差矩阵的最优收敛速率下建立了基于谱范数的优化， 并且还建立了在谱范数下估计主子空间的最小值率，也获取了最优排名检测边界的速率。
sparse spiked covariance matrix modelsminimax estimationcovariance matrixprincipal subspacerank detection
发现论文，激发创造
  • 稀疏协方差矩阵估计的最优收敛速率

    本文研究了如何估计稀疏协方差矩阵，建立了在矩阵算子范数和 Bregman 散度损失下的最优收敛率，主要关注建立速率锐利的极小值下限，使用新工具解决此问题。我们首先开发了一种下边界技术，特别适用于处理估计稀疏协方差矩阵等 “双向” 问题。我们随后使用这种下边界技术，建立在谱范数下估计稀疏协方差矩阵的速率锐利的极小值下限。

    Feb, 2013

  • 高维协方差矩阵估计与缺失观测

    本文介绍了一种简单的过程来解决高维数据的缺失协方差矩阵估计问题，该方法不需要对缺失数据进行插补，并建立了非渐进稀疏奥尔克不等式，最后证明了其速率是渐进最优的。

    Jan, 2012

  • 协方差矩阵估计的最优收敛速率

    本文针对协方差矩阵在多元统计分析中的核心作用，利用 tapering 估计器和 risk 的概念研究得出了协方差矩阵在算子范数和 Frobenius 范数下的最优收敛率及基于这一理论的最小极限上界。

    Oct, 2010

  • 主成分分析的最优性与次优性 I：尖峰随机矩阵模型

    通过研究 Le Cam 的连续性，我们探讨了用于检测稀疏向量存在的测试的统计极限，包括非光谱测试，并证明了对于高斯 Wishart 集合，PCA 阈值对于正向 spikes（自然先验）是最佳的，但这并不总是负向 spikes 的情况。

    Jul, 2018

  • 稀疏精度矩阵估计的受限 L1 最小化方法

    本文提出了一种基于线性规划的 L1 最小化方法，用于估计稀疏逆协方差矩阵和选择图模型，其直观易用、收敛速度快且效果优于现有方法，适用于实际数据分析。

    Feb, 2011

  • 高维稀疏主成分的最优检测

    通过有限样本分析，我们提出了一个新的基于稀疏特征值统计量的极小化最佳检验方法，使用凸松弛的方法实现了有效性，并证明其接近于最优的检测水平。通过计算机模拟实验，我们证明了该方法在检测高维协方差矩阵的稀疏主成分方面的有效性。

    Feb, 2012

  • 高维极小化稀疏主子空间估计

    研究高维稀疏主成分分析，提出了行稀疏和列稀疏的 lq 子空间稀疏概念，并为 0≤q≤1 证明了极小化子空间估计误差的非渐近下限和上限。这一限制完美适用于行精疏的子空间，并且近乎适用于列精疏的子空间。我们使用一种新颖的变分 sinΘ 定理进行证明，该定理可能对其他正则化谱估计问题有用。

    Nov, 2012

  • 稀疏主成分分析在高维带噪数据下的极小极大界

    本文研究了基于独立的高斯观测量对高维种群协方差矩阵的主导特征向量的估计问题，建立了 $l_2$ 损失下估计量最小风险的极小界，并提出了一种新的二阶段坐标选择方案的特征向量估计方法。

    Mar, 2012

  • 同时稀疏和低秩矩阵的估计

    本文介绍了一种罚矩阵估计过程，旨在同时具有稀疏和低秩的解决方案。我们引入了一个凸混合惩罚，同时涉及 l1 范数和迹范数。我们在链接预测问题中限制了广义误差，并开发了近端下降策略以有效解决优化问题，并在合成和真实数据集上评估了性能。

    Jun, 2012

  • 稀疏主成分估计中的统计和计算折衷

    通过研究计算复杂性理论，发现在满足一定限制的协方差集中条件下存在有效的样本大小范围，在此范围内无法有随机多项式时间算法达到最佳极小风险率；对著名的半定松弛估计方法的理论性能进行研究，揭示了统计效率和计算效率之间微妙的相互作用，此方法为多维数据稀疏主成分分析提供了一种解决方案。

    Aug, 2014