Sep, 2013
高维高斯分布样本协方差矩阵对数行列式定律与微分熵最优估计
Law of Log Determinant of Sample Covariance Matrix and Optimal Estimation of Differential Entropy for High-Dimensional Gaussian Distributions
T. Tony Cai, Tengyuan Liang, Harrison H. Zhou
TL;DR本文研究了高维条件下多元高斯分布的差分熵、协方差矩阵的对数行列式的最优估计问题,建立了样本协方差矩阵对数行列式的中心极限定理,并给出了估计器的收敛率和局限性。