Feb, 2014

随机过程的核独立性检验

TL;DR文中提出了一种新的非参数化方法用于测试两个随机过程之间的独立性,使用了 Hilbert Schmidt 独立性准则(HSIC)作为检验统计量,该方法针对从随机过程中绘制的样本计算 HSIC 的渐近行为得到了建立,并且推荐了一种可替代的 p 值的一致估计,与线性方法相比,该新测试程序可以发现被线性方法忽略的依赖关系,而先前的自举程序会返回大量错误的结果。