本文提出了一种连续 - 离散滤波器的系统辨识方法，利用连续时间 Ito 随机微分方程的解作为潜在状态和协方差动力学的基础，通过引入一种新颖的两因子解析后验贝叶斯方法，并通过效率高的计算后验概率的算法，实现了对参数进行估计的 EM 过程，从而扩展了混合卡尔曼滤波器对不规则采样数据以及非线性系统辨识方法的应用范围。

Aug, 2023

我们利用 Bayesian filtering and smoothing 的框架，基于 iterated extended Kalman smoothers 的时间并行公式，提出了一种并行时间概率数值 ODE 求解器，将动力系统的模拟从顺序处理转变为并行处理的形式，从而将时间步长的计算复杂度从线性降低到对数级别。我们在多种 ODE 问题上展示了这种方法的有效性，并将其与经典的和概率的数值 ODE 求解器进行了比较。

Oct, 2023

本文综述了粒子方法在状态空间模型中进行静态参数估计的应用，探讨了这些方法的优点和局限性，并以简单模型为例说明了它们的性能。

Dec, 2014

该文提出了一种基于马尔科夫链蒙特卡罗方法的新型推断算法，用于在连续时间模型中获得精确的后验过程的样本，实现了贝叶斯参数估计，并估计了扩散协方差。

May, 2022

本文提出一种基于序贯蒙特卡罗近似贝叶斯计算的方法，用于评估后验分布并推断动态模型的参数，可适用于多种生物系统的参数推断、灵敏度分析和模型选择，此方法比其他近似贝叶斯计算方法表现更好。

Jan, 2009

本文提出了一种基于前向滤波后向平滑算法的在线或正向递归计算附加功能期望值的 SMC 算法，相较于标准路径空间 SMC 估计量，该估计量的渐近方差只会线性增加，可以实现不会受到粒子路径退化问题的在线最大似然参数估计算法。

Dec, 2010

通过提出一种新的框架，使用顺序蒙特卡罗方法对概率图模型进行推断，其目的是通过针对辅助分布来逼近概率图模型定义的全联合分布，并用于构建一般 PGM 的高维块采样算法。

Feb, 2014

本文探讨了使用现代机器学习和统计学工具分析随机系统识别的有限样本复杂性，使用子空间识别算法和 N 个输出样本提供了系统参数估计误差的非渐近高概率上界。

Mar, 2019

通过基于输出误差预测器的简单递归在线估计算法，开发了一种连续时间随机参数 Wiener 模型的鉴定方法，该方法适用于通用模型参数化，并且在光谱扰动过程的假设方面表现出鲁棒性。

Mar, 2024

在贝叶斯推断的一般框架中，目标分布只能以比例常数进行评估。我们发展了一种完全并行的顺序蒙特卡洛 (pSMC) 方法，可以证明其具有并行的强缩放性，即如果允许异步进程数量增长，则时间复杂度（和每个节点内存）保持有界。对于一些贝叶斯推断问题，我们将 pSMC 方法与 MCMC 方法进行了比较。

Feb, 2024