Nov, 2019

用于推断非线性格兰杰因果关系的经济统计循环单元

TL;DR本文提出了一种基于统计递归单元的组件时间序列预测模型来推断非线性相互作用随机过程的 Granger 因果关系,该模型通过生成回馈来计算其高维隐藏状态的低维草图,其内部权重参数有策略性地分组正则化以便于提取高度本地化的有意义预测特征。