Mar, 2016
一种 l∞特征值扰动界及其在鲁棒协方差估计中的应用
An $\ell_{\infty}$ Eigenvector Perturbation Bound and Its Application to Robust Covariance Estimation
Jianqing Fan, Weichen Wang, Yiqiao Zhong
TL;DR该论文针对矩阵扰动中的特征向量进行了研究,证明了当矩阵是低秩和不相干的时候,奇异向量的(或对称情况下的特征向量)l∞范数扰动界限比 l2 范数扰动界限更小一个因子。作者在稳健协方差估计方面提出了新的建模方法,并利用所开发的扰动界限确立其渐近性质。